数值计算与计算机应用 2004, 25(2 ) 81-89 DOI:     ISSN: 1000-3266 CN: 11-2124/TP

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巴黎期权定价问题的数值方法

罗俊,吴雄华

上海同济大学应用数学系;上海同济大学应用数学系 200092 ;200092

摘要

本文在通常的Black-Scholes假设下讨论连续观察的巴黎期权的定价问题,并给出其数值结果,基于分数步算法和两点中心隐式差分格式,采取了初值的奇性消除技术,获得了较高的效率和精度,最后分析了容许延迟时间及障碍位置对期权价格的影响。 Wilmott(1999)给出了巴黎期权定价问题的二项树算法,众所周知,二项树算法的局

关键词

NUMERICAL METHOD FOR PRICING PARISION OPTION

Luo Jun;Wu Xionghua Department of Applied Mathematics Tongji University

Abstract:

The numerical method of pricing up-and-out call Parision Option based on the Black-Scholes model is focused in this article. The two-point compact scheme with second-order accuracy is used. A technique to remove the singularity of the pay-off function is used to make the result more accurate,more effective and more stable. The influence of the delaying time and the barrier on the option price is discussed.

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